数据集概述
本数据集聚焦金砖国家（BRICS）股票市场，包含其与美国的股票指数、金砖国家对美元的汇率及其他宏观经济指标，为研究非对称冲击传导机制与市场韧性提供数据支持。
文件详解
- 目录: Asymmetric Shock Transmission and Market Resilienc/
- 文件名称: compiled data.xlsx
- 文件格式: Excel (.xlsx)
- 包含内容:
- 股票指数: S&P 500（SP500）、印度国家证券交易所（NIFTY）、巴西证券交易所（BVSP）、上海证券交易所（SSE）、莫斯科证券交易所（MOEX）、约翰内斯堡证券交易所（FTSE）
- 汇率: 巴西（BEX）、俄罗斯（REX）、印度（IEX）、中国（CEX）、南非（SEX）对美元的汇率
- 宏观经济指标: 波动率指数（VIX）、油价（OP）、金价（GP）
适用场景
- 金融市场研究: 分析金砖国家与美国股票市场的冲击传导路径及非对称效应
- 汇率与宏观经济关联研究: 探究金砖国家汇率波动与股票市场表现的联动关系
- 市场韧性评估: 基于波动率、油价、金价等指标，评估金砖国家股票市场应对外部冲击的韧性水平
- 国际金融风险分析: 识别全球市场波动对新兴经济体股票市场的影响机制
