能源市场波动与百年动态数据集

数据集概述

该数据集围绕1870至2014年美国石油、天然气和煤炭三大能源市场的价格行为展开，包含用于研究三者价格及波动率相互作用的相关数据，支持运用单变量与多变量波动率模型（含 trivariate BEKK 模型）开展分析。

文件详解

• 文件名称: enc03246-mmc1.7z
• 文件格式: 7z压缩包（.7z）
• 内容说明: 压缩包内包含支撑能源市场波动与动态研究的相关数据，具体字段及结构需解压后查看

适用场景

• 能源经济学研究: 分析石油、天然气、煤炭市场价格的联动性与波动率溢出效应
• 计量经济学应用: 验证 trivariate BEKK 等多元波动率模型在长期能源数据中的适用性
• 能源政策分析: 探究百年尺度下能源市场动态对政策制定的参考价值
• 大宗商品市场研究: 对比三类传统能源商品的价格行为特征与市场效率