数据集概述
本数据集包含支持论文《Time-varying risk aversion and realized gold volatility》的日度数据，涵盖风险厌恶、黄金已实现波动率及相关金融指标，为研究风险态度与黄金市场波动关系提供数据基础。
文件详解
- 文件名称: data_demirer_gkillas_gupta_pierdzioch_NAJEF.txt
- 文件格式: TXT (.txt)
- 字段映射:
- jump: jump predictor（跳跃预测因子）
- mrv: realized volatility（已实现波动率）
- ret: returns（收益率）
- rvb: bad realized volatility（坏已实现波动率）
- rvg: good realized volatility（好已实现波动率）
- rSkew: realized skewness（已实现偏度）
- rKurt: realized kurtosis（已实现峰度）
- 附加内容: 包含数据简要描述及风险厌恶、经济政策不确定性数据的下载链接指引
适用场景
- 金融市场研究: 分析时变风险厌恶对黄金已实现波动率的影响机制
- 波动率预测建模: 基于跳跃因子、偏度、峰度等指标构建黄金波动率预测模型
- 风险态度与资产定价研究: 探索风险厌恶情绪与黄金等避险资产价格波动的关联性
- 实证金融论文复现: 支持相关学术论文的结果验证与扩展分析
