石油价格变动与股票收益的分位数依赖性数据集

数据集概述

该数据集围绕石油价格变动与股票收益的分位数依赖性展开，支持分析不同股票市场条件下石油价格分位数变动对股票收益分位数的影响，覆盖2000至2014年三个发达经济体及五个金砖国家的相关数据。

文件详解

• 文件名称: Data.xlsx
• 文件格式: Excel (.xlsx)
• 内容说明: 包含2000至2014年期间，美国、英国、欧洲货币联盟三个发达经济体及巴西、俄罗斯、印度、中国、南非五个金砖国家的石油价格变动与股票收益相关数据，具体字段需通过文件内容查看。

适用场景

• 金融市场研究: 分析石油价格极端变动对股票市场收益分位数的溢出效应
• 宏观经济分析: 探究危机前后石油价格与股票收益分位数依赖性的变化趋势
• 国际金融比较: 对比发达经济体与金砖国家在石油价格-股票收益关系上的差异
• 风险管理应用: 评估石油价格波动对股票市场不同收益分位数的影响程度，辅助风险防控策略制定