原油价格相关性联动分析数据集_灰色关联与小波视角

数据集概述

该数据集支撑了一项关于原油价格相关性联动的研究，聚焦于多元油价的动态关联而非静态关系。研究采用基于灰色关联的最优小波分析方法，以中国大庆原油价格及布伦特、迪拜、米纳斯三种基准油价为实证数据，探索油价相关性的时频特征、波动强度及领先滞后关系，为油价调整策略和投资组合管理提供参考。

文件详解

• 文件名称: Simulation Code and Data.zip
• 文件格式: ZIP（压缩文件）
• 内容说明: 包含研究所需的模拟代码与实证数据，具体字段及结构需解压后查看

适用场景

• 能源经济研究：分析全球原油价格市场的动态关联特征
• 政策制定参考：为原油价格调整策略提供实证依据
• 金融投资分析：辅助投资者进行跨期套利和市场时机判断
• 计量经济学应用：验证灰色关联与小波分析方法在油价相关性研究中的适用性