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格式: ZIP 标签: 波动率与能源价

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  • 股票市场隐含波动率与能源价格双阈值GARCH方法数据集

    2025年11月28日 30 187 90

    数据集概述 该数据集围绕股票市场隐含波动率（VIX）与石油、取暖油、汽油、天然气等能源价格的关系展开，采用双阈值GARCH(1,1)方法分析，涵盖1999年1月至2013年12月的日度数据及2007-2009年金融危机子周期数据。 文件详解 文件名称：PROGRAM_DATA_ENERGY_ECON.zip 文件格式：ZIP压缩包...
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