股票市场隐含波动率与能源价格双阈值GARCH方法数据集

数据集概述

该数据集围绕股票市场隐含波动率（VIX）与石油、取暖油、汽油、天然气等能源价格的关系展开，采用双阈值GARCH(1,1)方法分析，涵盖1999年1月至2013年12月的日度数据及2007-2009年金融危机子周期数据。

文件详解

• 文件名称：PROGRAM_DATA_ENERGY_ECON.zip
• 文件格式：ZIP压缩包
• 内容说明：压缩包内包含支撑双阈值GARCH方法分析的程序代码与能源经济相关数据，具体字段及数据结构需解压后查看

适用场景

• 能源金融研究：分析股票市场波动率对能源商品价格及收益的影响机制
• 金融风险管理：探究不同能源商品对股票市场波动的阈值敏感性差异
• 经济周期分析：对比金融危机期间与正常时期能源价格对VIX的响应特征
• 衍生品定价：为能源期货市场波动率建模及风险对冲策略提供实证数据支持