标普500指数股价与美联储利率数据集
数据来源：互联网公开数据
标签：标普500, 股票价格, 美联储利率, 时间序列, 金融分析, 经济指标, 历史数据, 投资研究
数据概述：
本数据集整合了标普500指数（S&P 500）的历史股价数据和美联储（FED）的利率数据，时间覆盖范围从1927年12月30日至2023年3月7日。数据分为两个主要部分：标普500指数的每日股价数据和美联储利率的定期调整记录。其中，美联储利率数据起始于1954年，1954年之前的利率信息被过滤掉，版本号为V1。数据集为研究金融市场与货币政策之间的关系提供了丰富的历史数据支持。
数据用途概述：
该数据集适用于金融研究、经济分析、投资决策等多个场景。研究人员可以利用此数据集分析标普500指数的长期走势、美联储利率调整对股市的影响，以及两者之间的相关性。金融机构和投资者可以基于数据识别市场趋势，优化投资策略；政策制定者可利用数据评估货币政策的效果。此外，数据集也适用于教学和学术研究，帮助学习者理解金融市场与宏观经济指标的互动机制。
数据字段定义：
1. Date (日期)
- 数据类型：日期
- 描述：标普500指数股价和美联储利率的对应日期。
2. Close (收盘价)
- 数据类型：数值
- 描述：标普500指数在指定日期的收盘价格。
3. Interest Rate (利率)
- 数据类型：数值
- 描述：美联储在指定日期的利率水平，仅包含1954年及之后的数据。
数据特征：
- 时间跨度： 数据覆盖了近100年的历史，提供了长期的时间序列数据。
- 数据频率： 标普500股价数据为日频，美联储利率数据为较低频率（如季度或年频）。
- 数据完整性： 数据集经过筛选，确保了1954年之后的利率数据完整无缺失。
应用场景：
1. 金融研究： 分析利率变化对股市的影响，研究货币政策对金融市场的作用。
2. 投资决策： 识别股票市场的长期趋势，评估投资风险和收益。
3. 经济分析： 探讨宏观经济指标与金融市场之间的动态关系。
4. 教育培训： 为金融学和经济学课程提供实证分析的数据支持。
注意事项：
- 数据中的美联储利率信息仅从1954年起开始记录，之前的利率数据不可用。
- 数据集经过筛选，确保了利率数据的完整性，但用户仍需注意时间序列的连续性。
- 在进行分析时，应结合其他宏观经济变量，以避免单一数据源的局限性。
通过本数据集，用户可以深入探索标普500指数与美联储利率之间的互动关系，从而为金融市场研究和投资决策提供有力支持。
