标准普尔500指数认沽期权备兑策略月度收益数据集

数据集概述

本数据集包含标准普尔500指数认沽期权备兑策略的月度收益数据，是硕士论文研究中构建投资组合的基础数据，为分析该期权策略的收益表现提供支持。

文件详解

• 文件名称: spx_results.xlsx
• 文件格式: Excel (.xlsx)
• 内容说明: 存储标准普尔500指数认沽期权备兑策略的月度收益数据，未提供具体字段映射信息

适用场景

• 金融衍生品策略研究: 分析认沽期权备兑策略的历史收益特征与风险收益比
• 投资组合优化: 评估该期权策略在投资组合中的配置价值
• 硕士论文研究: 为相关学术研究提供实证数据支持
• 金融市场行为分析: 探究期权策略收益与市场环境的关联性