比特币期权价格实证远期价格分布数据集2018

数据集概述

本数据集包含2018年12月9日至18日期间，从Deribit交易所每5分钟抓取的比特币期权和期货数据，以JSON格式存储于压缩文件中，还包含未在报告中使用的美元Libor数据。

文件详解

• 文件名称: dump_deribit_09-18-dec-2018.rar
• 文件格式: RAR压缩包（.rar）
• 压缩内容: 包含JSON格式的数据文件，核心内容为Deribit交易所2018年12月9日至18日的比特币期权数据、期货数据，以及美元Libor数据

数据来源

Deribit交易所

适用场景

• 金融衍生品定价研究: 分析比特币期权价格与远期价格分布的关系
• 加密货币市场微观结构分析: 探究高频时间间隔下比特币衍生品市场的价格形成机制
• 金融工程建模: 基于期权数据构建比特币价格预测模型或风险评估模型
• 加密货币金融实证研究: 验证期权定价理论在加密货币市场的适用性