CBOE恐慌指数VX2期货交易数据CBOEVolatilityIndexVX2FuturesTradingData-apsoccermd
数据来源：互联网公开数据
标签：CBOE, 恐慌指数, 期货交易, 波动率, 市场情绪, 金融市场, 数据分析, 量化交易
数据概述：
该数据集包含来自CBOE（芝加哥期权交易所）的VX2期货交易数据，记录了与VIX指数相关的期货合约的交易信息。主要特征如下：
时间跨度：数据记录了2020年3月的交易日数据。
地理范围：数据来源于美国芝加哥期权交易所，反映了全球金融市场的波动情况。
数据维度：数据集包括“Trade Date”（交易日期）、“Open”（开盘价）、“High”（最高价）、“Low”（最低价）、“Close”（收盘价）、“Settle”（结算价）、“Change”（价格变动）、“Total Volume”（总成交量）、“EFP”（EFP交易量）、“Prev Day Open Interest”（前日未平仓合约量）等关键交易指标。
数据格式：CSV格式，文件名为CHRIS-CBOE_VX2.csv，便于数据处理和分析。
来源信息：数据来源于CBOE官方交易数据，已进行原始记录，未做过多处理。
该数据集适合用于金融市场研究、量化分析和风险管理等领域。
数据用途概述：
该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于金融市场波动性研究、市场情绪分析、期货交易策略研究等学术研究。
行业应用：可以为金融机构、投资公司提供数据支持，用于风险管理、投资组合构建、量化交易策略开发等。
决策支持：支持金融市场的风险评估和投资决策，帮助投资者更好地理解市场波动，制定交易策略。
教育和培训：作为金融学、量化投资等课程的辅助材料，帮助学生和研究人员深入理解金融衍生品交易。
此数据集特别适合用于分析VIX期货合约的价格波动规律，评估市场恐慌程度，并基于此构建交易策略，从而实现风险管理和收益最大化。
