数据集概述
本数据集为论文《On the Autocorrelation and Non-Stationarity of Multi-Scale Returns》配套的软件与数据文件，包含多尺度收益率相关的实验数据、分析脚本、测试文档等，支持论文研究内容的复现与验证。
文件详解
- Distrib_NonStat_AIMSmath_v14.txt：TXT格式，内容包含LaTeX文档结构，可能为论文相关的排版文件
- Dat.zip：ZIP格式，压缩文件，具体内容未提供
- StationarityTest.nb：NB格式，可能为用于平稳性测试的分析文件
- StationarityTest.pdf：PDF格式，平稳性测试相关的文档
- TestAsScript.wls：WLS格式，可能为测试脚本文件
- MXX_Oct_30_1978_to_19_Mayo_2025_TRets.dat：DAT格式，多尺度收益率相关的原始数据文件，时间范围为1978年10月30日至2025年5月19日
- DJIA_Oct_30_1978_to_19_Mayo_2025_TRets.dat：DAT格式，道琼斯工业平均指数相关的收益率数据文件，时间范围为1978年10月30日至2025年5月19日
适用场景
- 金融数据分析：研究多尺度收益率的自相关特性与非平稳性
- 论文研究复现：支持《On the Autocorrelation and Non-Stationarity of Multi-Scale Returns》论文实验结果的验证
- 时间序列分析：探索金融时间序列的统计特性与动态变化规律
- 量化金融研究：为多尺度收益率相关的量化模型构建提供数据支持
