多尺度因果关系与房价极端尾部相依性研究数据集

数据集概述

本数据集为研究四城市（首尔、香港、东京、纽约）房价多尺度因果关系及极端尾部相依性的专用数据，涵盖1993年1月至2016年4月的月度房价数据，支持相关量化分析与实证研究。

文件详解

• 文件名称: data.zip
• 文件格式: ZIP压缩包
• 内容说明: 压缩包内包含首尔、香港、东京、纽约四城市1993年1月至2016年4月的月度房价数据，具体字段与原始数据结构需解压后查看

数据来源

• 东京、香港数据：国际货币基金组织（IMF）全球住房观察
• 首尔数据：韩国鉴定院
• 纽约数据：圣路易斯联邦储备银行联邦储备经济数据

适用场景

• 房地产市场联动性研究：分析四城市房价的多尺度因果关系与极端尾部相依性
• 宏观经济风险分析：探究国际大都市房价波动的极端风险传导机制
• 量化金融模型验证：为多尺度因果模型、尾部相依性模型提供实证数据支持
• 跨国房地产政策评估：对比不同城市房价波动特征，为政策制定提供参考