数据集概述
该数据集整合2013-2024年印度国家证券交易所（NSE）行业指数、股票基本面及宏观金融指标，构建市场健康指数（MHI）划分市场状态（牛市、中性、熊市），支持基于状态的动态资产配置研究，对比静态与动态策略表现。
文件详解
数据集包含16个文件，分为数据文件与文档文件两类：
- 数据文件（XLSX格式，共10个）：
- 2022-24 all 15 sectors.xlsx：2022-2024年15个NSE行业指数周收盘价数据
- UNIFORM VALUES of all 15 sectors 2022-2024.xlsx：15个行业指数周对数收益率转换后的均匀边际值
- Monthly 12 factors for MHI.xlsx：市场健康指数（MHI）12个月度指标数据
- quarterly returns of 10 selected stocks.xlsx：10只选定股票的季度收益率数据
- GRAPH AVG RETURNS 10 STOCKS EACH.xlsx：10只股票平均收益率图表数据
- data for cosine similarity.xlsx：余弦相似度计算所需数据
- data for stochastic risk.xlsx：随机风险计算所需数据
- 文档文件（DOCX格式，共6个）：
- CODE FOR NORMALIZING MONTHLY FACTORS OF MHI.docx：MHI月度指标标准化代码
- SECTOR SELECTION CODE.docx：行业选择代码
- SCORE FUNCTION CODE.docx：股票评分函数代码
- CODE FOR REGIME DETECTION, OPTIMIZATION.docx：市场状态检测与优化代码
数据来源
印度国家证券交易所（NSE）历史数据仓库、雅虎财经（Yahoo Finance）
适用场景
- 市场状态建模研究：基于隐马尔可夫模型（HMM）划分市场状态
- 动态资产配置分析：对比不同市场状态下静态与动态配置策略表现
- 宏观金融指标整合：分析宏观指标对资产配置的影响
- 投资组合优化：通过贝叶斯优化实现风险调整后的收益最大化
- 市场压力测试：评估投资组合在极端市场状态下的韧性
