Economic_geopolitical_US能源价格风险溢出模型实证研究数据

数据集概述

本数据集包含2009年至2023年末美国经济不确定性指数、地缘政治风险指数及主要能源价格的时间序列数据，用于分析三者间的风险相关性，可支持TVP-VAR时变参数模型的应用，属于宏观经济数据，不涉及伦理问题。

文件详解

• README.md
• 文件格式：MD
• 字段映射介绍：包含数据集的研究主题说明、数据内容描述（经济不确定性指数、地缘政治风险指数、能源价格时间序列数据）及文件结构说明
• Raw_data.xlsx
• 文件格式：XLSX
• 字段映射介绍：包含2009-2023年美国经济不确定性指数、地缘政治风险指数、主要能源价格的原始时间序列数据

适用场景

• 经济风险相关性分析：研究经济不确定性、地缘政治风险与能源价格之间的风险溢出关系
• TVP-VAR模型应用：基于时变参数模型分析不同变量间的动态相关性
• 宏观经济研究：支撑宏观经济因素与能源市场风险联动机制的实证分析
• 能源政策制定参考：为能源价格波动的风险预警及政策调整提供数据支持