非平稳扩展Whittle估计与不连续性修正数据集

数据集概述

该数据集包含用于非平稳扩展Whittle估计与不连续性修正研究的相关数据，主要文件为FRED_QD.csv，涵盖多个宏观经济指标，为相关统计方法研究提供数据支持。

文件详解

• 文件名称: FRED_QD.csv
• 文件格式: CSV
• 字段映射: 包含sasdate（日期）、GDPC1（实际GDP）、PCECC96（个人消费支出）、PCDGx（非耐用品消费）、PCESVx（服务消费）、PCNDx（耐用品消费）、GPDIC1（私人国内投资总额）等宏观经济指标字段

数据来源

Federal Reserve Bank of St. Louis

适用场景

• 时间序列分析方法研究：验证非平稳扩展Whittle估计与不连续性修正方法的有效性
• 宏观经济数据分析：基于FRED数据库的季度经济指标开展实证研究
• 统计模型优化：为含结构断点的非平稳时间序列模型提供测试数据
• 计量经济学应用：支持宏观经济变量的动态特征与关联性分析