数据集概述
本数据集是Otto Randl、Giorgia Simion和Josef Zechner关于国际政府债券投资组合定价与构建研究的复制数据包，包含研究所需的代码、数据文件及说明文档，支持研究方法与结果的复现。
文件详解
该数据集包含多个文件和目录，具体说明如下：
- 说明文档:
- README.pdf: PDF格式，可能为数据集使用说明文档
- 代码文件（位于codes/目录下）:
- 主代码文件: 如EstimateConstantExcessReturns.R、Construction_UMVE_Portfolio.R、Rep_Figure9.R等，R格式，用于模型估计、投资组合构建及图表复现
- 预处理代码（位于codes/pre_processing/目录下）: 如Read_Unemployment_Data.R、Combined_MacroMrkt_Data.R等，R格式，用于数据预处理与策略构建
- 数据文件（位于data/目录下）:
- CSV格式文件: GEPU_Data.csv（含Year、Month、GEPU_current等字段）、UMVE_CDL.csv（含UMVEs、Month、Year等字段）、HKM_Data.csv
- RData格式文件: Bond_Returns_LocalCurrency_Unhedged.RData、Country_Names.RData、Combined_MacroMrkt_Data.RData等
适用场景
- 金融研究: 复现国际政府债券投资组合定价与构建的研究方法与结果
- 投资组合分析: 分析国际政府债券投资组合的构建策略与风险收益特征
- 宏观经济与金融市场关联研究: 探究宏观经济不确定性等因素对债券投资组合的影响
- 量化投资策略开发: 基于债券收益数据开发相关交易策略
