股票市场多分形的演化测试与预测

数据集概述

本数据集为研究《Evolving Multifractality: Testing and Prediction in Equity Markets》提供实证测试数据,聚焦股票市场多分形特性的演变、检验与预测。数据集包含1个文件,无目录结构,无训练/测试、数据/标签或原始/处理数据的划分。

文件详解

  • 文件名称:dj_d.xlsx
  • 文件格式:XLSX
  • 字段映射介绍:文件内容未提供预览,推测包含支持股票市场多分形实证测试的结构化数据,可能涉及市场指数、价格序列或多分形特征相关变量(具体字段需参考原研究)。

数据来源

论文“Evolving Multifractality: Testing and Prediction in Equity Markets”

适用场景

  • 股票市场多分形特性研究: 用于检验和分析股票市场多分形结构的演变规律。
  • 金融市场预测模型构建: 为股票市场价格走势或波动的多分形预测模型提供实证数据支持。
  • 金融时间序列分析: 探索多分形理论在金融时间序列建模中的应用价值。
  • 金融市场有效性检验: 基于多分形特性分析股票市场的信息效率和市场行为。
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数据与资源

附加信息

字段
作者 Maxj
版本 1
数据集大小 0.59 MiB
最后更新 2026年2月12日
创建于 2026年2月12日
声明 当前数据集部分源数据来源于公开互联网,如果有侵权,请24小时联系删除(400-600-6816)。