股票市场分钟级交易数据分析数据集StockMarketMinute-LevelTradingData-dangthinhhung
数据来源：互联网公开数据
标签：股票市场, 量价数据, 技术指标, 股票分析, 金融数据, 时间序列分析, 机器学习, 回报率
数据概述：
该数据集包含股票市场的分钟级交易数据，记录了股票在特定时间段内的价格、交易量以及多种技术指标。主要特征如下：
时间跨度：数据记录起始于2018年8月13日，具体时间范围需根据实际数据完整性确定。
地理范围：数据未明确说明具体股票市场，但从数据内容推断，可能为某个股票市场的交易数据。
数据维度：数据集包括“Date”（日期），“time”（时间），“Open”（开盘价），“High”（最高价），“Low”（最低价），“Close”（收盘价），“Volume”（交易量），以及多种技术指标，如“volume_adi”，“volume_em”，“volatility_bbhi”，“volatility_bbli”，“trend_mass_index”，“trend_dpo”，“trend_adx”，“momentum_pvo”等，以及“others_dr”（日回报率）和“Return”（回报率）等。
数据格式：CSV格式，文件名为ndata.csv，方便数据处理和分析。
来源信息：数据来源于公开市场交易数据，已进行标准化处理。
该数据集适合用于金融市场分析、量化交易策略开发以及技术指标研究。
数据用途概述：
该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于金融领域的研究，如股票价格预测、交易策略回测、市场微观结构分析、技术指标有效性研究等。
行业应用：可以为金融机构、投资公司和量化交易员提供数据支持，特别是在量化投资、风险管理、算法交易等方面。
决策支持：支持投资决策、交易策略制定、投资组合构建等。
教育和培训：作为金融学、数据科学、量化投资等课程的辅助材料，帮助学生和研究人员深入理解股票市场行为。
此数据集特别适合用于探索股票价格的短期波动规律、技术指标的有效性以及构建数据驱动的量化交易策略，帮助用户实现投资决策优化、风险管理和收益提升。
