韩国股市隐含波动率数据集
数据来源：互联网公开数据
标签：韩国股市,隐含波动率,VKOSPI,KOSPI200,期权,衍生品,市场波动,交易数据,投资者行为
数据概述：
本数据集代表韩国市场的隐含波动率，由名为VKOSPI的指数表示。VKOSPI的基础资产是KOSPI200，即广为人知的韩国蓝筹股指数。VKOSPI基于KOSPI200期权进行计算，类似于美国市场中的S&P500和VIX的关系。数据集中的每一行代表一个交易日，不包括周末和节假日。数据字段包括外资和散户的交易量及金额、KOSPI200的看涨期权、看跌期权和期货的交易数据，以及期权的剩余到期日（每周第二个星期四为到期日）。
数据用途概述：
该数据集主要用于分析韩国股市的隐含波动率及其对市场的影响。研究者可以通过分析数据了解市场预期的波动性、不同交易者的行为以及期权市场的交易状况。投资者和分析师可以利用此数据进行风险管理、策略制定和市场预测。此外，该数据集也适用于教育培训，帮助学习者理解期权市场和波动率的概念及应用。
举例：
数据集中的一行可能包含如下信息：
- 交易日期：2023-04-01
- 外资买入KOSPI200看涨期权的金额：5,000,000
- 散户卖出KOSPI200看跌期权的数量：1,200
- KOSPI200指数：2,500
- KOSPI200看涨期权的剩余到期日：30天
- KOSPI200看跌期权的剩余到期日：30天
- KOSPI200期货的交易量：500
- 当日VKOSPI值：18.5
