数据集概述
本数据集及代码对应于《金融经济学杂志》发表的论文《Taking Sides on Return Predictability》，由McLean、Pontiff和Reilly完成，包含研究所需的原始数据与分析代码，为复现论文研究结果提供支持。
文件详解
- 文件名称: Taking Sides on Return Predictability Production.zip
- 文件格式: ZIP (.zip)
- 文件内容: 包含论文《Taking Sides on Return Predictability》研究所用的全部数据与代码文件，具体内容需解压后查看
数据来源
《金融经济学杂志》（Journal of Financial Economics）发表的论文《Taking Sides on Return Predictability》
适用场景
- 金融学术研究: 复现论文关于回报率可预测性的实证分析结果
- 资产定价研究: 分析回报率预测因子的有效性及市场应用
- 量化投资分析: 基于论文方法开发或验证回报率预测模型
- 学术方法验证: 检验金融经济学领域实证研究的可重复性与稳健性
