数据集概述
本数据集包含货币收益相关的结构化数据文件及用于结果复现的R语言代码文件，核心围绕不同时间区间的货币收益数据和外汇交易商资产负债表相关指标展开，为金融领域相关研究提供数据支持。
文件详解
- 数据文件（CSV格式）：
- Returns84.csv：CSV格式数据文件，可能包含1984年相关的货币收益数据，字段包含日期及各类收益指标
- Returns96.csv：CSV格式数据文件，包含1996年货币收益数据，字段包括Date、C1-C5、M1-M5、V1-V5、DOL、HMLFX等货币收益及相关指标
- BilateralReturns.csv：CSV格式数据文件，可能包含双边货币收益数据
- HKMportfoliosQ.csv：CSV格式数据文件，包含季度数据，字段包括yyyyq（季度）、intermediary_capital_ratio（中介资本比率）、intermediary_leverage_ratio_squared（中介杠杆比率平方）等资产负债表相关指标
- 代码文件（R格式）：
- main.R：R语言代码文件，包含复现文本及附录表格结果的代码和简要说明，需调整目录
- Functions.R：R语言代码文件，包含main.R调用的辅助函数
适用场景
- 金融市场研究：分析货币收益与外汇交易商资产负债表指标的关联
- 量化金融分析：基于历史货币收益数据构建和验证金融模型
- 学术研究复现：复现相关文献中的实证结果，支持金融领域学术研究
- 外汇市场动态分析：探究不同时间区间货币收益的变化规律及影响因素
