数据集概述
本数据集为印尼股票市场研究数据，涵盖2020-2024年印尼证券交易所上市公司面板数据，聚焦碳排放、加密货币波动性及宏观经济因素对股票价格、估值与波动性的影响，包含研究分析所需的处理日志、程序文件及原始数据文件。
文件详解
- Hasil_Processing_With_GMM.log
- 文件格式：LOG
- 字段映射介绍：记录GMM（广义矩估计）模型处理过程的日志信息，包含模型运行步骤、参数估计结果及分析过程中的关键输出
- Hasil_Processing_With_GMM.do
- 文件格式：DO
- 字段映射介绍：Stata程序文件，包含动态面板数据模型（两步系统GMM）的分析代码，用于复现股票价格、市盈率、收益率波动性及调节效应模型的估计过程
- Data for processing.xlsx
- 文件格式：XLSX
- 字段映射介绍：研究用原始数据文件，包含印尼上市公司股票价格、估值指标、波动性数据，以及碳排放、加密货币波动性（比特币、以太坊）、宏观经济因素（汇率、国际油价）、公司财务指标（股息支付率、股息收益率）等变量
适用场景
- 可持续金融研究：分析碳排放对新兴市场股票估值的影响，探索环境风险与市场定价的关系
- 数字金融与股票市场关联分析：研究比特币、以太坊波动性对印尼股票估值的作用机制
- 宏观经济因素对股票市场影响分析：评估汇率、国际油价等宏观变量对股票价格及波动性的影响
- 公司财务指标与股票表现研究：分析股息支付率、股息收益率对股票价格、估值及波动性的作用
- 动态面板模型应用：为金融领域研究者提供GMM模型在股票市场分析中的实践案例
