InvescoQQQTrustSeries1期权链终盘报价数据集-美股市场-2020至2022年
数据来源：互联网公开数据
标签：美股期权,QQQ,金融衍生品,期权链,纳斯达克100,高频金融数据,每日收盘,看涨期权,看跌期权
数据概述：
本数据集包含了美国 Invesco QQQ Trust Series 1（交易代码：$QQQ）从2020年1月至2022年12月期间的期权链每日终盘报价数据。QQQ是追踪纳斯达克100指数表现的ETF，广泛用于科技类资产的投资配置。数据按日记录，于每个交易日下午4点（美东时间，即市场收盘时）采集，涵盖了该ETF对应的全部可用期权合约信息，包括所有到期日和行权价。
每条记录表示一个具体期权合约的关键数据点，包括但不限于：
timestamp：Unix格式和“YYYY-MM-DD HH:MM”格式时间戳
option_type：期权类型（看涨Call或看跌Put）
strike_price：行权价格
expiration_date：到期时间
last_price：最新成交价格
bid / ask：买入价/卖出价
volume：成交量
open_interest：未平仓合约数
implied_volatility：隐含波动率
该数据集为“美式期权”，即在到期日之前任意时间均可执行，与“欧式期权”仅可在到期日执行的特性不同。
数据用途概述：
此数据集可广泛用于金融工程、量化交易、市场行为建模、风险管理、衍生品定价、隐含波动率建模等研究与实务应用。研究人员可借助本数据构建期权定价模型（如Black-Scholes、Binomial树等），金融从业者可用其进行期权策略分析（如蝶式价差、保护性看跌等），量化分析师可在高频交易、市场流动性分析、波动率预测等领域使用该数据开展深度研究。此外，本数据也可用于教学案例，帮助学生理解衍生品市场的结构与运作机制。
