金融股票市场数据集FANGStockMarketData-jayeshsantoshtawade
数据来源：互联网公开数据
标签：股票市场，金融分析，数据集，投资研究，机器学习，时间序列，经济预测，金融科技
数据概述： 该数据集包含来自金融股票市场的数据，主要记录了FANG（Facebook，Amazon，Netflix，Google）四家科技巨头的股票交易信息。主要特征如下：
时间跨度：数据记录的时间范围从2010年到2022年。
地理范围：数据覆盖了全球股票市场，主要集中在美国纳斯达克和纽约证券交易所。
数据维度：数据集包括每日股票的开盘价，收盘价，最高价，最低价，成交量，市值等变量，以及相关的宏观经济指标和市场情绪数据。
数据格式：数据提供CSV格式，便于进行数据处理和分析。
来源信息：数据来源于公开的金融数据提供商（如Yahoo Finance，Google Finance等），已进行标准化和清洗。
该数据集适合用于金融市场的股票分析，时间序列预测，机器学习模型训练等领域的应用，尤其在股票价格预测，市场趋势分析等方面具有广泛的应用价值。
数据用途概述： 该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于股票市场趋势分析，投资策略研究等学术研究，如股票价格波动的原因分析，市场情绪对股价的影响等。
行业应用：可以为金融行业提供数据支持，特别是在股票投资，风险管理，资产配置等方面。
决策支持：支持股票投资决策和策略优化，帮助投资者制定科学的买卖策略和资产配置方案。
教育和培训：作为金融学，数据科学及机器学习课程的辅助材料，帮助学生和研究人员深入理解股票市场分析和预测技术。
此数据集特别适合用于探索股票市场的价格波动与趋势规律，帮助用户实现准确的股票价格预测，优化投资策略，提高投资回报率。
