金融中介与房地产价格对商业周期影响的贝叶斯分析数据集

数据集概述

本数据集包含美国1975年第一季度至2010年第四季度的季度经济数据，涵盖国民收入和生产账户（NIPA）系列及金融系列（如总净资产、总负债、信用利差、土地价格等），数据经HP滤波处理（平滑参数1600），用于贝叶斯分析框架下研究金融中介与房地产价格对商业周期的影响。

文件详解

• 文件名称: fincycles_data_inbrief.zip
• 文件格式: ZIP压缩包（.zip）
• 内容说明: 压缩包内包含经HP滤波处理的美国季度经济数据，数据类型为Matlab语言格式，涵盖NIPA系列及金融系列指标，具体变量定义需参考相关手稿。

适用场景

• 宏观经济学研究: 分析金融中介与房地产价格波动对商业周期的动态影响机制
• 贝叶斯计量模型验证: 用于构建和检验包含金融摩擦的宏观经济模型
• 金融周期与经济周期关联分析: 探究信用利差、资产价格等金融变量与实体经济波动的关联性
• 政策效果评估: 模拟金融监管或房地产市场调控政策对经济周期的潜在影响