基于熵计算方法的能源商品市场可预测性数据集

数据集概述

本数据集是针对能源商品市场时间序列可预测性研究的支撑数据，基于熵计算方法预测序列熵值，为能源市场价格预测提供数据基础，包含相关实验数据的压缩文件。

文件详解

• 文件名称: Data.zip
• 文件格式: ZIP压缩包
• 内容说明: 压缩包内包含用于研究能源商品期货市场时间序列可预测性的实验数据，具体数据结构需解压后查看

适用场景

• 能源经济学研究: 分析能源商品市场时间序列的可预测性特征
• 金融工程应用: 为能源期货价格预测模型的构建提供数据支撑
• 计算方法验证: 验证基于熵的市场可预测性评估方法的有效性
• 大宗商品市场分析: 探索能源商品市场价格波动的规律性与随机性