基于异质主体模型的市场异常行为分析数据集

数据集概述

本数据集围绕基于异质主体模型的人工金融市场构建，包含模型代码及生成的资产价格时间序列原始数据，为研究市场异常行为提供数据支持，模型通过Python实现，数据分为代码和原始数据两部分。

文件详解

该数据集包含两个压缩文件，具体说明如下： - 代码文件: - code.rar: RAR格式压缩文件，包含异质主体模型的各功能模块程序代码。 - 原始数据文件: - data.rar: RAR格式压缩文件，包含模型每一轮运行生成的资产价格时间序列原始数据。

适用场景

• 金融市场研究: 分析人工金融市场中资产价格时间序列的市场异常行为特征。
• 计算金融分析: 基于异质主体模型代码复现或扩展市场模拟实验。
• 行为金融建模: 探究异质主体行为对市场动态的影响机制。
• 经济物理学研究: 利用人工市场数据验证市场异常相关的理论假设。