数据集概述
本数据集包含用于估计和模拟固定收益定价模型的MATLAB脚本及相关数据文件，涉及CIR模型、AR(1)模型及论文《Analytical Fixed Income Pricing in Discrete-time: A New Family of Models》提出的新仿射利率模型，各文件含功能说明。
文件详解
- MATLAB脚本文件（.m格式，共3个）：
- MLE_bond_SIM_ME_25Feb2025.m：用于估计和模拟新仿射利率模型的脚本
- MLE_bond_CIR_ME_25Feb2025.m：用于估计和模拟CIR模型的脚本
- MLE_bond_ME_21April2025.m：用于估计和模拟AR(1)模型的脚本
- 数据文件：
- DGS_All.xls：Excel格式数据文件，与论文关联的固定收益相关数据
- IR_countries.xlsx：Excel格式数据文件，包含多国利率相关数据
适用场景
- 固定收益定价研究：分析离散时间下新仿射利率模型的定价效果
- 金融模型对比分析：比较CIR、AR(1)与新仿射模型的估计精度与模拟表现
- 利率市场实证研究：利用多国利率数据验证模型在实际市场中的适用性
- 金融工程教学：作为固定收益模型编程实现的教学案例与练习数据
