美国国债实际收益率曲线数据-日度更新-odezi45
数据来源：互联网公开数据
标签：国债,收益率,TIPS,通胀保值债券,实际收益率,R-CMT,金融市场,宏观经济,时间序列,美国财政部
数据概述：
本数据集包含了美国财政部每日更新的实际收益率曲线数据，这些收益率数据被称为“实际到期国债收益率”（R-CMTs）。数据来源于美国财政部对通胀保值债券（TIPS）的日度实际收益率曲线的插值计算。这些实际市场收益率由纽约联邦储备银行从二级市场报价的综合数据中计算得出。实际收益率数值从固定期限的实际收益率曲线中读取，目前包括5年、7年、10年、20年和30年期。这种方法可以提供例如10年期国债的实际收益率，即使没有未偿还的证券剩余期限恰好为10年。
数据用途概述：
该数据集适用于多种金融分析和宏观经济研究场景。它可以用于：
1. 分析通货膨胀预期：通过观察不同期限的实际收益率，可以间接推导出市场对未来通货膨胀的预期。
2. 利率趋势分析：研究实际利率随时间的变化趋势，有助于理解市场对经济增长和风险的态度。
3. 投资决策：投资者可以利用该数据评估债券的相对价值，制定投资策略。
4. 宏观经济模型：该数据可作为宏观经济模型的输入，用于分析财政政策对经济的影响。
5. 风险管理：金融机构可以使用该数据来评估利率风险。
