面板向量自回归模型不确定性数据集

数据集概述

本数据集围绕面板向量自回归（PVAR）模型的不确定性展开，包含相关研究的代码与数据文件，支持贝叶斯模型平均（BMA）或选择（BMS）方法的应用验证，为PVAR模型的参数化与危机分析提供数据基础。

文件详解

• 文件名称：EER-D-14-00521_CODE&DATA.zip
• 文件格式：ZIP压缩包
• 内容说明：压缩包内包含与研究相关的代码文件及数据文件，具体字段与内容需解压后查看

适用场景

• 计量经济学研究：验证PVAR模型中贝叶斯模型平均与选择方法的有效性
• 宏观经济分析：支持欧元区主权债务危机等经济事件的实证研究
• 模型不确定性分析：探索面板数据模型中异质性与相互依赖关系的处理方法
• 金融风险研究：检验主权债务危机中核心与外围国家的划分及金融传染假设