莫斯科证券交易所高频交易数据集
数据来源：互联网公开数据
标签：莫斯科证券交易所,高频交易,订单流,限价订单簿,金融市场分析,股票市场,算法交易
数据概述：
本数据集包含了从莫斯科证券交易所（MICEX）通过 QUIK 工作站收集的高频交易数据，具体包括逐笔订单流和限价订单簿（LOB）数据。数据覆盖了三只主要股票：Sberbank、VTB 和 Gazprom，时间范围为 2018 年 1 月至 2020 年 12 月。数据集记录了详细的市场微观结构信息，包括订单提交、修改、取消以及成交情况，能够为高频交易研究提供高质量的实证支持。
数据用途概述：
该数据集适用于高频交易策略开发、市场微观结构分析、流动性研究以及算法交易优化等场景。研究人员可利用此数据集探索高频交易中的市场行为特征、价格形成机制及信息不对称现象；金融机构可基于数据评估交易策略的性能并优化执行算法；学术界可将其用于金融市场理论的验证与扩展。此外，数据集也适合用于教学和培训，帮助学习者理解高频交易的复杂性和金融市场运作的内在规律。
