能源市场多变量时间序列分析数据集EnergyMarketMultivariateTimeSeries-vahidsafavi
数据来源：互联网公开数据
标签：时间序列分析, 能源市场, 价格预测, 多变量分析, 能源价格, 机器学习, 经济学, 数据可视化
数据概述：
该数据集包含来自公开渠道的能源市场数据，记录了多种能源产品（例如电力、煤炭、石油、铀和天然气）的价格以及相关变量，用于分析能源市场中的价格波动和相互关系。主要特征如下：
时间跨度：数据未明确具体时间范围，但根据时间戳格式推测为2013年前后。
地理范围：数据未明确具体地理范围，但包含GBP/mWh（每兆瓦时英镑）的电价，可能与英国或欧洲市场相关。
数据维度：数据集包括时间戳（datetime）、电价（GBP/mWh）、温度（temperature）、煤炭价格（coal Price）、石油价格（oil Price）、铀价格（uranium Price）和天然气价格（natural gas Price）等多个变量。
数据格式：CSV格式，文件名为re_fixed_multivariate_timeseires.csv，方便数据导入和分析。
来源信息：数据来源于公开的能源市场信息，已进行初步的整理和标准化。
该数据集适合用于能源市场研究、价格预测和时间序列分析。
数据用途概述：
该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于能源经济学、金融工程等领域的研究，如能源价格预测、市场趋势分析、不同能源价格之间的相关性分析等。
行业应用：可以为能源企业、投资机构等提供数据支持，特别是在风险管理、投资决策、能源交易策略制定等方面。
决策支持：支持能源市场的监管机构和政策制定者进行市场监测和政策评估。
教育和培训：作为金融工程、时间序列分析等课程的实训数据，帮助学生和研究人员深入理解能源市场。
此数据集特别适合用于探索能源价格的动态变化规律，以及不同能源产品价格之间的联动关系，从而帮助用户做出更明智的投资决策和风险管理策略。
