数据集概述
本数据集是研究论文的复制包，包含将经济政策不确定性指数分解为共同与国家特定成分的动态关联数据及代码，以及估计两类冲击对经济活动、通胀和货币政策影响的面板VAR模型数据及代码，验证同步不确定性冲击对欧洲宏观经济的显著影响。
文件详解
该数据集由多个目录和文件组成，具体说明如下：
- 说明文档：
- readme.pdf：PDF格式，提供复制包的使用说明
- EPU分解相关文件（位于EPU_disaggregation/目录下）：
- Data.csv：CSV格式，包含欧洲多国经济政策不确定性指数原始数据，字段包括Year、Month、Germany、Italy等国家列
- driver_epu_disaggregation.R：R语言代码文件，执行EPU指数分解的核心脚本
- driver_lags_selection.R：R语言代码文件，用于滞后阶数选择的脚本
- EPU_disaggregation_baseline.xlsx：Excel格式，基准模型下EPU分解结果数据
- EPU_disaggregation_extended.xlsx：Excel格式，扩展模型下EPU分解结果数据
- PVAR模型相关文件（位于PVAR/目录下）：
- 大量.m格式代码文件（如bearroot.m、BEARsettings.m），用于面板VAR模型的估计与分析
- bear_data_TC_common_demeaned.xlsx：Excel格式，去均值处理后的面板数据
- MyTools/目录：包含辅助工具代码（如accumulated2level.m）及第三方工具包（如altmany-export_fig-5be2ca4）
- app/目录：包含BEARapp相关应用文件（如BEARapp21a.mlapp）
- doc/目录：包含工具使用文档（如BEAR_toolbox_v5_1.pdf）
适用场景
- 宏观经济研究：分析欧洲经济政策不确定性冲击的跨国传导效应
- 货币政策分析：评估共同与国家特定不确定性冲击对货币政策制定的影响
- 计量经济学应用：验证动态关联模型与面板VAR模型在不确定性研究中的适用性
- 区域经济一体化研究：探究欧洲经济一体化背景下宏观经济冲击的同步性特征
