数据集概述
该数据集为研究欧洲货币联盟（EMU）九国主权债券收益率利差的决定因素提供数据支持，研究采用面板协整方法并考虑结构突变，基于最优货币区（OCA）视角分析财政失衡、流动性风险、通胀差异等变量的影响，核心聚焦非OCA成员国预期债务恶化对利差的驱动作用。
文件详解
该数据集包含两个压缩文件，存储于同一目录下，具体说明如下：
- 目录：Data for Determinants of sovereign bond yield spreads in the EMU An optimal currency area perspective/
- 文件名称：__MACOSX.zip
- 文件格式：ZIP（.zip）
- 说明：可能为系统生成的辅助压缩文件
- 文件名称：EER-D-13-00658R1_Replication_files.zip
- 文件格式：ZIP（.zip）
- 说明：研究论文的复现文件压缩包，推测包含实证分析所需的原始数据或处理代码
适用场景
- 宏观经济学研究：分析欧洲货币联盟框架下主权债券市场的风险定价机制
- 最优货币区理论验证：探究非OCA成员国与OCA成员国在债券利差驱动因素上的差异
- 财政政策效果评估：研究政府债务预期变化对主权融资成本的影响
- 金融风险监测：识别主权债券利差的关键驱动变量，为投资者或政策制定者提供参考
