欧洲斯托克市场网络拓扑与系统性风险数据集

数据集概述

该数据集包含2008年1月2日至2016年2月15日期间，欧洲斯托克全市场指数中481家公司的日度股票波动率时间序列，覆盖12个欧元区国家及19个行业，为研究网络拓扑与系统性风险提供数据支持。

文件详解

• 文件名称: Data_FRL_2017_495.xlsx
• 文件格式: XLSX（Excel表格）
• 内容说明: 包含481家公司的日度股票波动率时间序列数据，时间跨度为2008年1月2日至2016年2月15日，覆盖12个欧元区国家及19个行业分类，无明确的训练/测试、数据/标签或原始/处理数据划分。

数据来源

Thompson Reuters Datastream、Bloomberg

适用场景

• 金融风险研究: 分析欧洲斯托克市场网络拓扑结构与系统性风险的关联
• 金融市场动态分析: 探究欧元区不同行业、国家的股票波动率联动特征
• 风险管理模型构建: 为系统性风险预警模型提供实证数据支撑
• 金融网络理论验证: 验证网络拓扑理论在实际金融市场中的应用价值