"英文标题：Global Electricity Market High-Frequency Price Fluctuation Statistics Dataset_2023
数据集概述
监测2023年全球电力现货与期货市场的高频价格波动情况，涵盖电力现货的实时成交价格和期货合约的关键交易指标。数据覆盖全球主要电力交易市场，按交易时间戳组织，颗粒度精确至分钟级高频层级，支持跨市场、跨品种的价格联动分析与市场异动识别。数据结构遵循能源金融领域标准化格式，字段定义清晰，可直接用于量化模型构建与实时监测系统接入。
该数据是把握全球电力市场价格形成机制与风险特征的核心资源。电力价格波动直接影响发电调度决策、电力贸易流向和能源安全，掌握高频价格动态对于电力交易商优化报价策略、金融机构管理价格风险、监管部门监测市场操纵行为均具有重要意义。2023年全年的数据可用于验证电力市场的季节性规律、日内负荷特征及与可再生能源出力的关联性。
字段详情
数据集包含以下核心字段：
timestamp：交易时间戳，格式YYYY-MM-DD HH:MM:SS，指电力交易的实际成交时刻market_code：市场代码，标识具体电力交易市场，如EUR指欧洲电力市场、US指美国电力市场spot_price_mwh：现货价格，单位欧元/兆瓦时或美元/兆瓦时，指实时成交的电力单一价格futures_settlement_price：期货结算价，单位欧元/兆瓦时或美元/兆瓦时，指当日交易结束后用于计算盈亏的官方价格trading_volume_mwh：成交量，单位兆瓦时，指指定时间区间内成交的电力总量contract_duration：合约期限，标识期货合约的交割周期，如D1指次日交割
适用场景
- 电力交易企业构建日内报价模型，优化现货交易和期货套保策略
- 能源经济学家研究可再生能源出力波动对全球电力价格的影响机制
- 金融机构开发电力衍生品交易策略并进行历史回测
- 监管部门监测电力市场日内价格异动，排查市场操纵风险
- 电网调度中心分析价格信号与电力供需的动态匹配关系"
