全球股票市场与外汇市场联动分析数据集GlobalStockMarketandForexMarketCorrelationData-spencerlin
数据来源：互联网公开数据
标签：股票市场, 外汇市场, 金融数据, 市场联动, 时间序列分析, 宏观经济, 投资分析, 数据可视化
数据概述：
该数据集包含来自全球股票市场与外汇市场的数据，记录了不同国家股票收益率与外汇收益率的联动关系。主要特征如下：
时间跨度：数据记录了从1997年1月4日开始的市场数据。
地理范围：数据包含澳大利亚的股票市场与外汇市场数据。
数据维度：数据集包括四个主要数据项：日期（date）、国家（country）、股票收益率（ret_equity）和外汇收益率（ret_fx）。
数据格式：CSV格式，文件名为Homework_Group_2-forR.csv，方便数据分析和处理。
来源信息：数据来源于公开金融数据库或研究项目，已进行初步的数据整理和标准化。
该数据集适合用于金融市场分析、时间序列建模和投资策略研究。
数据用途概述：
该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于金融经济学领域的学术研究，如股票市场与外汇市场之间的相关性分析、风险管理研究等。
行业应用：为投资银行、资产管理公司和对冲基金提供数据支持，尤其在量化投资策略、风险评估和资产配置方面。
决策支持：支持金融机构的投资决策，帮助制定有效的交易策略和风险管理方案。
教育和培训：作为金融学、计量经济学等课程的辅助材料，帮助学生和研究人员深入理解金融市场的运作机制。
此数据集特别适合用于探索股票收益率与外汇收益率之间的相互影响，帮助用户进行市场预测、风险评估和投资组合优化。
