"英文标题：Global Stock Index Futures-Spot Basis Volatility Statistics Dataset_2023
数据集概述
记录2023年全球主要证券市场股指期货与对应现货市场的基差波动情况，涵盖股票指数期货合约与标的现货指数的价格差及相关交易指标。
数据按高频粒度组织，覆盖全球核心证券交易市场的完整交易时段，横跨2023年全年周期。颗粒度精确至分钟级、单合约、单市场层级，支持跨市场、跨时段的基差联动分析与套利信号识别。数据结构遵循金融领域标准的高频交易数据格式，字段定义清晰，可直接用于量化模型构建。
该数据集是理解股指期货与现货市场定价效率的核心资源。基差波动直接反映市场套利空间、流动性水平和投资者预期，掌握基差动态对于量化交易机构捕获短期套利机会、金融监管部门监测市场操纵行为、机构投资者优化套期保值策略均具有关键作用。2023年的完整时序数据可用于验证极端市场条件下的基差偏离规律及修复机制。
字段详情
数据集包含以下核心字段：
trading_datetime：交易时间戳，格式YYYY-MM-DD HH:MM:SS，指股指期货与现货的同步交易时刻index_code：标的指数代码，标识对应的现货股票指数future_contract：期货合约代码，标识股指期货的具体合约标的与交割周期basis_point：基差值，单位基点，指股指期货价格与现货指数价格的差值换算spot_price：现货价格，单位点，指标的股票指数的实时成交价格future_price：期货价格，单位点，指股指期货合约的实时成交价格
适用场景
- 量化交易机构开发股指期货期现套利策略并进行历史回测
- 金融监管部门监测基差异常波动，识别潜在市场操纵行为
- 机构投资者优化股指期货套期保值的建仓与平仓时机
- 金融研究者分析2023年全球证券市场的定价效率与套利机制
- 指数编制机构评估标的指数的期货现货联动性与市场代表性"
