"英文标题：Global Banking Interbank Lending Market High-Frequency Trading Database_2024
数据集概述
记录2024年全球主要经济体银行业同业拆借市场的高频交易数据及利率市场化相关指标，涵盖同业拆借的成交利率、交易量、期限结构等核心交易维度，同时纳入反映利率市场化程度的政策工具落地情况、市场主体定价自主权等配套指标。
数据按高频时间粒度（如分钟级、小时级）组织，覆盖全球主要金融市场的同业拆借交易时段，颗粒度精确至单交易时段、单期限、单经济体层级，支持跨时段、跨经济体的利率传导机制分析与市场流动性动态监测。数据结构遵循银行监管与金融统计领域标准规范，字段定义清晰，可直接用于高频建模与实时监测场景。
该数据集是追踪银行业短期资金市场运行、评估利率市场化改革成效的关键资源。同业拆借市场作为金融市场的资金定价基准，其利率波动直接影响商业银行的流动性管理、央行货币政策传导效率以及金融市场的整体稳定性。掌握高频交易数据与市场化指标，对于银行监管机构监控市场风险、央行校准货币政策工具、商业银行优化流动性配置均具有重要支撑作用，同时也为学术研究提供了精细化的实证分析基础。
字段详情
数据集包含以下核心字段：
trade_time：交易时间，格式YYYY-MM-DD HH:MM:SS，指同业拆借交易的实际成交时点interbank_rate_bps：同业拆借利率，单位基点（bps），指同业拆借交易的年化成交利率interbank_volume_mln：同业拆借交易量，单位百万本币，指某一时点的同业拆借成交金额rate_term_days：拆借期限，单位天，指同业拆借交易的资金出借周期marketization_index：利率市场化指数，无量纲，综合反映经济体利率定价的市场化程度monetary_policy_tool：货币政策工具标识，指影响利率市场化的央行政策工具类型
适用场景
- 银行监管机构实时监测同业拆借市场流动性紧张状况，预警系统性风险
- 中央银行评估利率市场化改革成效，校准公开市场操作等货币政策工具
- 商业银行构建流动性风险模型，优化短期资金头寸的配置策略
- 金融学者研究利率市场化对同业拆借市场传导效率的影响机制
- 金融科技公司开发银行间市场流动性监测的实时分析系统"
