"英文标题：Global Securities Market Sentiment Index Dataset
数据集概述
聚焦全球证券市场的舆情情绪量化分析，通过遥感反演技术与文本量化方法结合，生成反映市场情绪的指数化数据。覆盖全球主要证券交易所对应的市场主体舆情，包含宏观经济事件、公司公告、媒体报道等多维度舆情信息的情绪映射结果。
数据按时间周期组织，颗粒度覆盖分钟级到日级，支持跨市场、跨时段的情绪波动对比分析。采用标准化的情绪强度分级体系，将非结构化舆情转化为可量化的指数值，数据结构遵循金融量化领域通用规范，字段定义清晰，便于直接集成至分析模型。
该数据集为理解证券市场情绪与价格波动的关联提供支撑，舆情情绪是影响投资者决策的关键非基本面因素，精确的情绪量化有助于交易机构识别短期交易信号、研究机构验证行为金融理论假设、监管部门监测市场异常情绪传播。
字段详情
数据集包含以下核心字段：
time_stamp：时间戳，格式YYYY-MM-DD HH:MM:SS，指舆情情绪指数的计算时点market_code：市场代码，标识具体证券交易所及所属市场，如US代表美国证券市场sentiment_index：舆情情绪指数，无单位，取值范围[-1,1]，数值越大代表情绪越乐观，越小代表情绪越悲观sentiment_strength：情绪强度，单位百分比，指舆情情绪的极端程度information_source：信息来源类型，分类标识舆情数据的来源，如媒体报道、公司公告、社交平台event_type：事件类型，标识触发舆情的核心事件类别，如宏观政策、财务披露
适用场景
- 量化交易机构构建情绪驱动的短期交易策略，优化下单时机与仓位管理
- 行为金融研究学者验证舆情情绪对证券价格波动的影响机制
- 证券监管部门监测市场异常情绪传播，提前预警系统性风险
- 上市公司舆情管理团队评估自身舆情对市场情绪的影响程度
- 投资顾问机构为客户提供基于市场情绪的辅助投资建议"
