数据集概述
本数据集围绕融券卖空对中国上市公司债券融资成本的溢出效应展开，涵盖融资融券统计、公司债券发行记录、国债到期收益率及上市公司财务数据等，为研究股票与债券市场跨市场溢出效应提供数据支持。
文件详解
该数据集包含5个Stata数据文件，具体说明如下：
- 文件名称：PSM-DID.dta，文件格式：.dta，可能包含倾向得分匹配双重差分模型分析数据
- 文件名称：Rating.dta，文件格式：.dta，可能包含公司债券评级相关数据
- 文件名称：Heterogeneity.dta，文件格式：.dta，可能包含异质性分析相关数据
- 文件名称：Guaranteed.dta，文件格式：.dta，可能包含担保相关债券融资数据
- 文件名称：ASY.dta，文件格式：.dta，可能包含信息不对称相关分析数据
数据来源
- 融资融券数据：证券交易所官网
- 公司债券发行记录：Wind金融数据库
- 国债到期收益率：中国债券信息网（ChinaBond）
- 上市公司财务及股市数据：中国股票市场与会计研究数据库（CSMAR）
- 分析师跟踪信息：锐思数据库（RESSET）
适用场景
- 金融市场研究：分析融券卖空对公司债券融资成本的影响机制
- 跨市场溢出效应分析：探究股票市场与债券市场的联动关系
- 信息不对称研究：验证融券卖空对缓解信息不对称的作用
- 制度环境影响分析：评估金融市场发展及法律环境对融资成本的调节效应
- 公司金融实证研究：为企业融资决策相关学术研究提供数据支撑
