数据集概述
本数据集包含与“瑞士法郎汇率上限移除事件”相关的算法交易研究数据与代码文件，涵盖事件前后的交易数据统计、图表数据及对应分析代码，可支持复现研究中的实证结果，为理解算法交易在极端汇率事件中的表现提供数据基础。
文件详解
- 根目录文件：
- ReadMe file.pdf：PDF格式说明文档，提供数据集的整体说明与使用指南
- Codes目录文件（.do格式代码文件为主）：
- TableOA1.do、Table2.do、Table3.do、Table4Step1.do、Table4Step2.m、Table5PanelA.do、Table5PanelB.do、Table6SNBtrades.do、Table7Non-SNBtrades.do等：用于生成研究中对应表格结果的分析代码
- 文件格式：.do（10个）、.m（1个）
- Data目录文件：
- Figure 2 data.xlsx：Excel格式数据文件，对应研究中图表2的支撑数据
- Table1_aggregate daily share of trades.xlsx：Excel格式数据文件，包含表格1的每日交易份额汇总数据
- 文件格式：.xlsx（2个）
适用场景
- 金融市场研究：分析极端汇率事件（瑞士法郎汇率上限移除）对算法交易行为的影响
- 实证金融分析：复现研究中的交易份额、市场参与者行为等统计结果
- 算法交易策略评估：探究算法交易在市场剧烈波动时期的表现特征
- 汇率政策影响研究：评估央行汇率政策调整对金融市场微观结构的作用
