上市公司-股价波动性VAR相关数据（1990-2023）

股价波动性VAR（Value-at-Risk，在险价值或风险价值）是一种衡量和管理金融市场风险的工具，特别是在股票投资风险管理中。

股价波动性VAR是一种重要的风险管理工具，通过量化潜在的市场风险，帮助投资者和金融机构制定有效的风险管理策略。

VAR_ADJ是t年公司i的股价回报的方差,等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月交易天数。 VAR_RAW是的计算公式与VAR_ADJ相同，但计算依据是日个股原始回报(未经市场调整)的方差，可以用作稳健性检验。

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数据名称：上市公司-股价波动性VAR相关数据

数据年份：1990-2023年

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数据集大小 623.39 MiB
最后更新 2024年11月20日
创建于 2024年10月27日
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