数据集概述
本数据集是研究2023年以哈战争对拉美股市波动影响的复现代码与数据，包含面板数据、清理脚本、模型代码、图表文件、输出结果及稳健性检验材料，支持研究复现与扩展分析。
文件详解
该数据集由多个目录和文件组成，具体说明如下：
- 基线模型文件（Baseline Models/目录）：
- 包含Pre Outbreak Model和Post Outbreak Model子目录，内有Baseline.xlsx等模型文件，记录战争前后的基准模型数据。
- 数据清理代码（Cleaning/目录）：
- 包含Panel_Data.do、PanelVar_Data.do、Daily_Volatility.do等Stata代码文件，用于原始数据的清洗与处理。
- 图表文件（Figures/目录）：
- 包含Figure 1.gph、Figure 1.do、Figure 2.fig等文件，.do为绘图代码，.gph/.fig为生成的图表结果。
- 输出数据（Outputs/目录）：
- 包含PanelData.dta、DailyVolatility.dta、PanelVAR_Data.dta等Stata数据文件，为处理后的结构化数据集。
- 面板回归代码（Panel Data Regression/目录）：
- 包含panel_data_regressions.do等Stata代码文件，用于执行面板数据回归分析。
- 原始数据（Raw Data/目录）：
- 包含data_1746636874.xlsx、LastPrices_StockIndices.xlsx、EX_WTI.xlsx等Excel文件，记录原始股市指数、汇率、油价等数据。
- 表格文件（Tables/目录）：
- 包含Table 2.do、Table 4.do等代码文件及Table A.rtf、Table B.doc等结果文件，生成并存储分析表格。
- 稳健性检验（Robustness Checks/目录）：
- 包含Hyperparameter Sensitivity Analysis和Leave-One-Country-Out (LOCO) Analysis子目录，内有Model_1.fig、Baseline without Argentina.xlsx等文件，用于模型稳健性验证。
- 工具包（Toolbox 4.2/目录）：
- 包含bear_4_2.m等MATLAB代码、data.xlsx数据文件及BEAR FAQ.pdf等文档，提供分析工具支持。
数据来源
- 股市指数数据：S&P/BVL Peru General、S&P Merval、COLCAP、S&P/CLX IPSA、IBOV、S&P/BMV IPC（2014年1月1日至2024年4月28日）
- 收益率波动率（VOL）：作者计算
- 原油期货价格（WTI）、汇率数据（EX）：Bloomberg
- 地缘政治风险指数（GPRA、GPRT）：Caldara and Iacoviello (2022)，来源为https://www.policyuncertainty.com/gpr.html
适用场景
- 金融市场研究：分析地缘政治冲突对新兴市场股市波动的溢出效应
- 实证经济学：验证外部冲击下资产价格的动态响应机制
- 政策评估：评估地缘政治风险对区域金融稳定性的影响
- 计量方法应用：复现面板数据回归、VAR模型等计量分析过程
- 稳健性检验：探索模型参数敏感性及样本选择对结果的影响
