数据集概述
本数据集围绕论文《When Does Liquidity Matter Most? Regime-Switching Evidence from SPY Volatility Dynamics》展开，包含4个文件，涵盖研究相关的文档和经济政策不确定性数据，用于分析流动性对SPY波动率动态的影响及制度转换证据。
文件详解
- 文档类文件（共3个，格式均为.docx）
- Readme.docx：研究相关说明文档
- CODE.docx：研究代码相关文档
- ROBUSTNESS.docx：稳健性检验相关文档
- 数据类文件（共1个，格式为.csv）
- EconomicPolicyUncertainty.csv：包含Month（月份）、EconomicPolicyUncertainty（经济政策不确定性）两个字段的时间序列数据
数据来源
论文《When Does Liquidity Matter Most? Regime-Switching Evidence from SPY Volatility Dynamics》
适用场景
- 金融市场流动性研究：分析流动性对SPY波动率动态的影响机制
- 波动率动态分析：探究SPY波动率在不同制度下的变化特征
- 经济政策不确定性研究：基于EconomicPolicyUncertainty.csv数据研究经济政策不确定性与市场波动的关系
- 金融学术研究支持：为相关金融领域的学术研究提供数据和文档参考
