泰国股票市场偏度风险定价区域不对称性数据集

数据集概述

该数据集包含泰国证券交易所（SET）2000年1月至2025年3月的每日股票交易数据，共2,337,955条观测记录，涵盖8个变量。数据以面板格式呈现，每条记录对应特定股票在特定交易日的交易情况，为研究泰国股市偏度风险定价的区域不对称性提供基础数据支持。

文件详解

• 文件名称: data1_THA.csv
• 文件格式: CSV (.csv)
• 字段映射:
• Date: 交易日日期
• Open: 股票开盘价（泰铢）
• High: 交易日内股票最高价（泰铢）
• Low: 交易日内股票最低价（泰铢）
• Close: 股票收盘价（泰铢）
• Vol: 交易量（交易股数）
• Aclose: 调整后收盘价（考虑股息和股票拆分）
• id: 泰国股市股票代码（如AJ.BK、SHR.BK）

适用场景

• 金融市场研究：分析泰国股票市场偏度风险定价的区域不对称性特征
• 股票交易数据分析：探究股票价格波动、交易量与调整后收盘价的关联性
• 面板数据建模：构建多股票跨时间维度的面板数据分析模型
• 金融风险评估：研究股息和股票拆分对股票价格的影响机制