台湾期货市场历史行情数据TaiwanFuturesMarketHistoricalData-liwerlee
数据来源：互联网公开数据
标签：期货交易, 台湾市场, 历史数据, 金融分析, 技术指标, 市场预测, 量价分析, 时间序列
数据概述：
该数据集包含来自CrazyIndicator.pixnet.net的台湾期货市场历史行情数据，记录了台湾期货交易品种的分钟级别交易数据。主要特征如下：
时间跨度：数据覆盖多个时间段，包括1998年7月22日至2000年12月31日、2001年1月1日至2010年12月31日、2011年1月1日至2019年12月31日、2020年1月1日至2020年2月21日。
地理范围：数据主要反映台湾期货市场的交易情况。
数据维度：数据集包括日期（Date）、时间（Time）、开盘价（Open）、最高价（High）、最低价（Low）、收盘价（Close）和成交量（Volume）等关键指标。此外，还包含一些用于模型训练的.tfrecord格式的中间数据，如next_day_high.tfrecord、open.tfrecord、testing.tfrecord。
数据格式：主要以CSV格式提供，方便数据分析和处理。同时，为了支持TensorFlow等深度学习框架，也提供了TFRecord格式的数据。
来源信息：数据来源于CrazyIndicator.pixnet.net，该网站提供了台湾期货市场的历史数据。
数据用途概述：
该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于金融工程、量化交易、时间序列分析等领域的学术研究，如市场微观结构研究、交易策略回测等。
行业应用：可以为金融行业提供数据支持，特别是在量化投资、算法交易、风险管理等方面。
决策支持：支持投资决策和交易策略的制定，帮助用户分析市场趋势，优化交易策略。
教育和培训：作为金融学、量化投资等课程的辅助材料，帮助学生和研究人员深入理解金融市场。
此数据集特别适合用于探索台湾期货市场的价格波动规律和交易量变化趋势，帮助用户实现量化交易策略的开发和优化。
