数据集概述
本数据集包含支撑论文《A Credit-Based Theory of the Currency Risk Premium》研究结果的代码与数据。核心内容为复现该论文实证分析与理论模型所需的全部资源，为验证信贷因素对货币风险溢价影响的研究提供可复现的技术支持。
文件详解
- 文件名称: A Credit-Based Theory of the Currency Risk Premium/Data and Code #2020-1142.zip：压缩文件格式，包含复现论文结果所需的原始数据与代码文件。
- 文件名称: A Credit-Based Theory of the Currency Risk Premium/Code Instructions #2020-1142.pdf：PDF文档格式，提供代码运行与数据使用的操作说明。
适用场景
- 金融经济学研究: 验证信贷渠道对货币风险溢价的解释力，复现相关理论模型与实证分析。
- 计量经济学方法应用: 学习基于信贷理论的货币风险溢价研究中所使用的计量模型与代码实现逻辑。
- 国际金融领域教学: 作为案例素材，演示如何通过实证方法检验宏观金融理论假说。
- 学术研究复现: 为相关领域学者提供标准化的代码与数据，支持研究结果的验证与扩展分析。
