印度期货合约最优对冲比率与对冲有效性研究数据集

数据集概述

本数据集围绕印度期货合约的最优对冲比率与对冲有效性展开分析，对比OLS、VAR、GARCH三种模型在CNX Nifty和INFOSYS两个标的上的表现，包含ADF平稳性检验结果及各模型的方差减少率、损失减少率等核心指标，为投资者提供对冲策略参考。

文件详解

• 数据文件:
• 文件名称: Bhaumik Research Data.xls
• 文件格式: Excel (.xls)
• 核心内容: 包含CNX Nifty和INFOSYS的ADF平稳性检验数据、三种模型（OLS、VAR、GARCH）的方差减少率、损失减少率等对冲效果指标，以及不同风险偏好下的策略建议依据

适用场景

• 金融工程研究: 分析不同计量模型在期货对冲策略中的有效性对比
• 投资策略优化: 为印度市场（CNX Nifty、INFOSYS）投资者提供基于风险偏好的对冲比率选择参考
• 计量经济学应用: 验证ADF平稳性检验及VAR、GARCH等模型在对冲场景中的实际表现
• 行为金融学分析: 研究风险厌恶程度对投资者对冲模型选择的影响机制